Der Artikel untersucht Integrationsmuster globaler Finanzmärkte auf der Basis von Daten, die auf den Handelsetagen des Interbank-Währungshandels globaler Banken erhoben wurden. Für diese Muster wird der Begriff Globale MikroStrukturen eingefuhrt. Wir argumentieren, dass Mechanismen der Interaktionsordnung solche Märkte aufspannen und konstitutiv für globale soziale Formen werden. Die Untersuchung nutzt Schütz' Konzept zeitlicher Koordination als Basis für das Argument, dass für die entsprechenden Märkte eine Ebene von InterSubjektivität behauptet werden kann. Ebenso sind diese Märkte durch eine Ebene globaler Konversationen gekennzeichnet, die sie sozial liquide halten und durch die Marktzusammenbrüche und Lücken überbrückt werden. Der Artikel zeigt auf, welche Formen der Sozialität Märkten inhärent sein können, und stellt gleichzeitig dar, wie globale soziale Formen auf der Basis von MikroStrukturen funktionieren können.