Dans cet article nous considérons le problème consistant à tester l'exogéneité d'un sous-ensemble de variables supposées a priori endogènes dans un modèle économétrique. Nous montrons d’abord qu'il est possible de présenter de façon générale ce problème à la fois dans le cadre des variables instrumentales et dans celui du maximum de vraisemblance, le cas des modèles à équations simultanées en étant un cas particulier.Nous proposons une procédure simple permettant d'effectuer ce test sur la base d'une "régression étendue". Nous comparons cette procédure à celles qui ont été proposées dans la littérature. Nous montrons également qu'elle possède les mêmes propriétés asymptotiques (locales) que celle des tests classiques fondés sur la vraisemblance.